"Atelier Finance & Risque"
Depuis mars 2007, le Laboratoire d'Économie et de Management de Nantes Atlantique (LEMNA) vous propose un nouveau rendez-vous dédié à la recherche en finance. Il vient en complément du séminaire de recherche en économie générale organisé par le LEMNA. Le format de ce rendez-vous est flexible et peut prendre la forme d'un séminaire de recherche standard avec présentation d'un ou de deux papiers, d'un groupe de lecture avec présentation de travaux de référence correspondant à un champ particulier de la recherche en risque et/ou en finance ou encore d'avancements de travaux (présentation de projets de recherche). Une combinaison de ces différents formats est bien sûr possible lors d'une même séance. La participation conjuguée de chercheurs locaux et extérieurs est attendue. Vous pouvez sans attendre adresser vos propositions à l'un des organisateurs de l'atelier. L'atelier se tient à l'Institut d'Economie et de Management de Nantes - IAE.
L'équipe d'organisation : Sophie Pardo, Nicolas Rautureau, Benoît Sévi
Les présentations ont lieu en salle 115 à 14h00 sauf mention contraire.
2009
22 octobre 2009
● Credit flows, interest rates and business cycles
Kevin Elie Beaubrun-Diant (Université Paris Dauphine, SDFi), Fabien Tripier (Université de Nantes, LEMNA)
24 septembre 2009
● Les options réelles : théorie et applications récentes
Sophie Pardo (Université de Nantes, LEMNA) et Marc Baudry (Université de Nantes, LEMNA)
11 juin 2009
● Présentation sur le thème des "Filtres Particulaires et Applications en Finance"
Zahra Royer (Université de Nantes, LEMNA) et Safouana Tabiou (Ecole des Mines de Nantes)
14 mai 2009
● Analyse économique du risque en conchyliculture
Véronique Le Bihan (Université de Nantes, LEMNA)
23 avril 2009
● On the realized volatility of the ECX emissions 2008 futures contract: distribution, dynamics and forecasting
Julien Chevallier (Imperial College London et EconomiX-CNRS), Benoît Sévi (GRANEM et LEMNA)
12 mars 2009
● Séance "Evènements rares" : Théorie de la décision en présence d'évènements rares
Yann Rébillé (Université de Nantes, LEMNA)
19 mars 2009
●
Tracking Problems, Hedge Fund
Replication and Alternative Beta
[
lien]
Thierry Roncalli (Université d'Evry et Head of Investment Products and Strategies, SGAM Alternative Investments), Guillaume Weisang (Bentley University)
Les codes GAUSS en lien avec le papier sont disponibles sur la page de Thierry Roncalli [page_perso]
12 mars 2009
● Séance "Evènements rares" : Evènements rares sur les marchés de matières premières
Benoît Sévi (Université d'Angers (GRANEM) et LEMNA)
27 février 2009 [vendredi, salle des actes]
2ème Journée de l'Atelier
Finance et Risque du LEM : "Modélisation et Transmission de la Politique
Monétaire"
[programme pdf]
Le programme de la journée sera le suivant :
9h – 9h30
Introduction
Christian
Bordes (Université Paris I, CES)
9h30 – 11h
Methodological issues
in policy modeling and uncertainty
Marc-Alexandre Sénégas (Université Montesquieu Bordeaux IV, GREThA)
Thomas Vallée (Université de Nantes, LEMNA)
Control variation as a source of uncertainty
André P. Calmon, Joao B.R. do Val (University of Campinas, School of Electrical and Computer Engineering) et Thomas Vallée (Université de Nantes, LEMNA)
Rapporteur : Marc-Alexandre Sénégas (Université Montesquieu Bordeaux IV, GREThA)
Pause Café
11h30 – 13h
Inflation target shocks and moetary policy
inertia in the Euro area
Patrick Fève (Toulouse
School of Economics - Banque de France) et Julien Matheron (Université
Paris Dauphine - Banque de France)
Rapporteur : Kevin Elie Beaubrun-Diant (Université Paris Dauphine, LEDA-SDFi)
A test of the expectations hypothesis at the founding of the ECB: what is the
relevance of the Mankiw and Miron's hypothesis?
Nicolas Rautureau
(Université de Nantes, LEMNA)
Rapporteur : Jessica Fouilloux (Université Paris I, PRISM-Sorbonne)
Déjeuner
14h45 – 16h15
How has the Euro changed the monetary
transmission?
Benoît Mojon (Banque de France), Jean Boivin (HEC
Montréal) et Marc P. Giannoni (Columbia Business School) [NBER_lien_papier_Mojon]
Rapporteur : Jean-Sébastien Pentecôte (Université de Rennes I, CREM)
Bond
market "Conundrum": new factors explaining long-term interest rates?
Marie Brière (Crédit
Agricole AM SGR, Université Libre de Bruxelles, Solvay Business School),
Ombretta Signori (CAAM SGR) et Kokou Toplego (CAAM)
Rapporteur : Nicolas Rautureau (Université de Nantes, LEMNA)
16h15
– 16h30 Clôture
Fabien Tripier
(Université de Nantes, LEMNA)
29 janvier 2009
● Séance "Evènements rares" : Révision bayésienne des croyances et évènements rares
Marc Baudry (Université de Nantes, LEMNA)
22 janvier 2009
●
Sensitivity Analysis of Credit Risk Measures in the Beta
Binomial Framework
[sujet_Moraux]
Franck Moraux (Université de Rennes 1, IAE de Rennes et CREM)
2008
11 décembre 2008
● La fiabilité des organisations face au risque majeur : l'exemple du nucléaire
Benoît Journé (Université de Nantes, LEMNA)
27 novembre 2008
● Séance "Evènements rares" : Econométrie des points aberrants et le modèle de choix d'actifs financiers
Fabien Tripier (Université de Nantes, LEMNA)
20 novembre 2008
● Emerging regulatory governance: contextual evidence on going private transactions
Adrian Pop (Université de Nantes, LEMNA), Diana Pop (IAE Paris) et Gilles Chemla
(Imperial College London)[papier_Pop_Chemla]
13 novembre 2008
● Séance "Evènements rares" : Application de l'économétrie des points aberrants pour l'études évènements rares
Olivier Darné (Université de Nantes, LEMNA)
23 octobre 2008
● Risk aversion and institutional information disclosure on the European Carbon market
Julien
Chevallier (Imperial College London) [papier_Chevallier]
● Présentation du groupe de travail "Evènements rares"
Fabien Tripier (Université
de Nantes, LEMNA)
25 septembre 2008
● Volatility transmission and volatility impulse response functions in European electricity forward markets (suite)
Benoît Sévi (GRANEM,
Université d'Angers et LEMNA) [papier_LePen_Sevi]
12 juin 2008 [14h30 salle 246]
● Volatility transmission and volatility impulse response functions in European electricity forward markets
Yannick Le Pen (LEMNA, Université de Nantes)
29 mai 2008
● Estimating a supply block for Poland in accordance with the OECD approach
Rafal Kierzenkowski (OCDE, Paris)
3 avril 2008 [salle 245]
●
Pricing
insurance linked
securities: interplay between finance and insurance
[papier_Charpentier][slides]
Arthur Charpentier (Université de Rennes I)
28 février 2008 [15h30]
●
Rentabilités d’actifs et
fluctuations économiques - Une perspective d'équilibre général dynamique et
stochastique [papier_Beaubrun]
Kevin Elie Beaubrun-Diant (Université Paris Dauphine et EconomiX) et Julien Matheron (Banque de France)
8 février 2008 (vendredi) [14h-16h salle 113]
● Formation au logiciel financier Reuters
Nicolas Rautureau (LEMNA, Université de Nantes) et intervenant Reuters
2007
14 décembre 2007 [salle des Actes]
1ère Journée de l'Atelier
Finance et Risque du LEM : "Développements Récents en Microéconomie de l'Incertain"
[programme pdf]
Le programme de la journée sera le suivant :
9h – 11h
How to measure risk and time preferences of savers? [papier_Arrondel]
Luc Arrondel (CNRS, PSE) et André Masson (CNRS-EHESS-PSE)
Conditional Choquet capacity on time and on uncertainty
[papier_Kast]
Robert Kast (CNRS, LAMETA) et André Lapied (GREQAM)
Pause Café
11h15 – 13h15 Risk apportionment and stochastic dominance [papier_Eeckhoudt][presentation_Eeckhoudt]
Louis Eeckhoudt (Universités Catholiques de Mons et de
Lille – CORE) et Harris Schlesinger (University of Alabama et CESifo)
Political decision of risk reduction: the role of trust [papier_Jeleva]
Meglena Jeleva (GAINS-CES) et Stéphane Rossignol
(Université de Versailles et CES)
Déjeuner
15h – 17h
Dynamic decision
making when risk perception depends on past experience [papier_Cohen]
Michèle Cohen (CES), Johanna Etner, (Université du
Maine, LIRAES et CES) et Meglena Jeleva (GAINS-CES)
Monetary incentives in the loss domain: An experimental comparison of three
rewarding schemes including real losses [presentation_Etchart-Vincent]
Nathalie Etchart-Vincent (CIRED) et Olivier L’Haridon
(GRID)
6 décembre 2007 [14h30]
● Volatility impulse responses for multivariate GARCH models: methodology
Yannick Le Pen (LEN, Université de Nantes)
25 octobre 2007 [11h en salle 241]
●
How do stock markets respond to chemical disasters? A worldwide
analysis
[papier_CapelleBlancard]
Gunther Capelle-Blancard (Université Paris I) et Marie-Aude Laguna (Université Paris I et ADEME)
20 septembre 2007 [salle 238]
● VAR structurels et décomposition des chocs
Jean-Sébastien Pentecôte et Maryline Huchet-Bourdon (Université de Rennes I)
28 juin 2007 [salle des Actes]
●
How effective is inflation targeting in Turkey? A re-examination and some
casual causalities
[resume_Tuncel]
Ruhi Tuncer (Galatasaray University) et Mehmet Tuncel (LEN, Université de Nantes)
6 juin 2007 [salle des Actes]
● Rencontre Recherche avec le Département de Mathématiques Appliquées (Laboratoire Jean LERAY) de l'Université de Nantes (14h-16h)
24 mai 2007
●
Copules et dépendances : applications à la finance (suite et fin) [resume]
Zahra Royer (Université de Nantes)
19 avril 2007
●
Copules et dépendances : applications à la finance (suite) [resume]
Zahra Royer (Université de Nantes)
22 mars 2007 [15h00]
●
Copules et dépendances : applications à la finance (suite) [resume]
Zahra Royer (Université de Nantes)
●
Quantity
Effects in the Market Discipline Transmission Mechanism [papier_Pop] [annexe
test statistique]
Adrian Pop (LEN, Université de Nantes)
15 mars 2007 [14h00 en salle 243]
●
Présentation sur le thème des Copules [resume]
Zahra Royer (Université de Nantes)
